Сравнение DODIX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
DODIX управляется Dodge & Cox. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | 0.72% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и DODEX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
DODIX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DODIX
DODEX
Сравнение DODIX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.52 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.12 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.21 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.57 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.52 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.41 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и DODEX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и DODEX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и DODEX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -37.01% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -11.87% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -9.14% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -13.19% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.03% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и DODEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.57% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 11.11% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 15.66% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 16.74% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.74% | -12.32% |