PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.76% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий DODGX и TWEIX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.27

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

4.91

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между DODGX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и TWEIX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и TWEIX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-39.30%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.86%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-13.69%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-32.82%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.90%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.17%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и TWEIX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.04%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.12%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

11.60%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

10.71%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

13.35%

+5.90%