Сравнение DODGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.25% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SFLNX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
DODGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
DODGX
SFLNX
Сравнение DODGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.24 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.72 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 8.22 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и SFLNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SFLNX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SFLNX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -56.18% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -12.28% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -18.98% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -37.59% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.24% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.06% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.56% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SFLNX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 4.10% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.01% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.18% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.24% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.34% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.41% | +0.84% |