PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 7.49% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий DODGX и RIDAX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.56

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.15

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.85

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

8.56

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.56

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между DODGX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и RIDAX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и RIDAX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-42.37%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.25%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-16.28%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-26.22%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.54%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.42%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.78%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и RIDAX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.31%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

5.61%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

9.54%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.48%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

10.68%

+8.57%