PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DODFX управляется Dodge & Cox. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.70% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DODFX и TBGVX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.58

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.13

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

6.58

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между DODFX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и TBGVX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и TBGVX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-50.97%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.56%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.71%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-31.18%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-7.46%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.09%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и TBGVX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.70%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.39%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.36%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.03%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

12.64%

+5.61%