Сравнение DODFX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DODFX управляется Dodge & Cox. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODFX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и PZRIX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DODFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DODFX
PZRIX
Сравнение DODFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.39 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.09 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 14.29 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и PZRIX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и PZRIX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -43.53% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.68% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -30.85% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -43.53% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -5.20% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -9.00% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.45% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и PZRIX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.45% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.92% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.17% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.85% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.02% | +1.23% |