PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DODFX управляется Dodge & Cox. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.04% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DODFX и PPYPX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

DODFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.24

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.85

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.83

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

13.07

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между DODFX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и PPYPX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и PPYPX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-42.48%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.21%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.65%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-42.48%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-4.08%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.28%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и PPYPX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.49%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.15%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.41%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.61%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.08%

-0.83%