Сравнение DODFX с PNGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Putnam International Value Fund (PNGAX).
DODFX управляется Dodge & Cox. PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и PNGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и PNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.61% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PNGAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции PNGAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.38% соответственно.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
PNGAX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и PNGAX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.
Доходность на риск
DODFX vs. PNGAX — Ранг доходности на риск
DODFX
PNGAX
Сравнение DODFX c PNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | PNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.47 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.95 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 7.77 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и PNGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и PNGAX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PNGAX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.89% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и PNGAX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и PNGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -64.78% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.13% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -27.37% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -41.58% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -6.94% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -15.89% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и PNGAX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Putnam International Value Fund (PNGAX) имеют волатильность 7.14% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | PNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.72% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.49% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.66% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.04% | +1.21% |