PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

DODFX управляется Dodge & Cox. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODFX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий DODFX и GTMIX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.67

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.40

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.54

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

16.76

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между DODFX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и GTMIX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и GTMIX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-58.31%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.24%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.81%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-40.32%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-4.51%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-12.75%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.38%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и GTMIX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 6.23% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.97%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.56%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.56%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.91%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.06%

+2.19%