PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DODFX returned 10.93%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DODFX charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

DODFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.47%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.03%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%6.74%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between DODFX and DFAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between DODFX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DODFX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODFXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.77

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.48

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.35

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

9.14

+0.32

DODFX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODFX и DFAI

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-27.44%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.95%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-13.25%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.44%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.35%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-5.10%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и DFAI

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.12%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.28%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.58%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

15.74%

+2.48%

Сравнение комиссий DODFX и DFAI

DODFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и DFAI

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.51%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and DFAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (5.80%) compared to DFAI (5.12%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs DFAI's -27.44%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор