Сравнение DODBX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 2.09% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTEAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.
Доходность на риск
DODBX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
DODBX
VTEAX
Сравнение DODBX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.22 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTEAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTEAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTEAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -12.75% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -4.50% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -12.75% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -12.75% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.21% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.28% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.36% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTEAX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.15% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 1.48% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 4.36% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 3.57% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 3.65% | +9.61% |