Сравнение DODBX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 3.00% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SCLAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
DODBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
DODBX
SCLAX
Сравнение DODBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.96 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.75 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.24 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.02 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.96 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и SCLAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SCLAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SCLAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -5.59% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -2.32% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -5.59% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -5.59% | -25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.84% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.15% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.58% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SCLAX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.19% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.01% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 2.66% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 3.07% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 2.75% | +10.51% |