Сравнение DODBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.36% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и IOEZX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DODBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
DODBX
IOEZX
Сравнение DODBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.89 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.34 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и IOEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и IOEZX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и IOEZX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -56.15% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.71% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.47% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -38.12% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.64% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.85% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и IOEZX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.38% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 8.72% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 15.55% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 13.90% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 16.44% | -3.18% |