PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DODWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODBX с DODWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) and DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) are both mutual funds - DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox, while DODWX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, DODBX returned 9.36%/yr vs 11.81%/yr for DODWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DODBX charges 0.52%/yr vs 0.62%/yr for DODWX.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DODWX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.81% соответственно.

DODBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.66%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.36%

DODWX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.92%
1 год
20.13%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODBX и DODWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		1.73%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		6.77%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%

Correlation

The correlation between DODBX and DODWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.94

The correlation between DODBX and DODWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с TRAIXDODBX с SPYDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с VWILXDODWX с QQQDODWX с FXAIX

Доходность на риск

DODBX vs. DODWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDODWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.78

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.26

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

8.83

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DODWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODWX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DODWX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODBXDODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-63.00%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-9.11%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.45%

-19.25%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-21.78%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-41.17%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.23%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.85%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.33%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DODWX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODBXDODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.87%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

11.55%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

18.23%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

19.58%

-6.34%

Сравнение комиссий DODBX и DODWX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DODWX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности DODWX в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.10%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		7.88%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DODBX and DODWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODWX has higher volatility (3.04%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DODBX dropped -50.20% vs DODWX's -63.00%.

DODWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODBX и DODWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор