Сравнение DODBX с DODWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и DODWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и DODWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.37% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и DODWX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.
Доходность на риск
DODBX vs. DODWX — Ранг доходности на риск
DODBX
DODWX
Сравнение DODBX c DODWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | DODWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.97 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и DODWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и DODWX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности DODWX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и DODWX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -63.00% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.75% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.78% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -41.17% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.85% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.93% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.76% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и DODWX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.37% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 8.91% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 15.08% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 18.24% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 19.63% | -6.37% |