PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с DODLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.88% соответственно.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX

Сравнение комиссий DODBX и DODLX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODBX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.63

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.31

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.02

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.00

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между DODBX и DODLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DODLX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DODLX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DODLX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-16.30%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-3.67%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-16.30%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-16.30%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.88%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.06%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.93%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DODLX

Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.02%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.79%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

4.46%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

5.17%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

4.77%

+8.49%