Сравнение DODBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.04% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и BERIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DODBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DODBX
BERIX
Сравнение DODBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.77 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 17.74 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и BERIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и BERIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -20.34% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -2.95% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -15.73% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -20.34% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.79% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.60% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.79% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и BERIX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.55% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 4.29% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 5.38% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.94% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 6.00% | +7.26% |