PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCU с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, DOCU returned -30.82%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

DOCU

1 день
3.68%
1 месяц
-10.68%
С начала года
-35.32%
6 месяцев
-36.47%
1 год
-41.51%
3 года*
-4.05%
5 лет*
-30.82%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCU
DocuSign, Inc.		-35.32%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%-4.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between DOCU and QQQM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DOCU and QQQM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с QQQDOCU с ADBE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

DOCU vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCUQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.83

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.42

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.72

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.03

-11.37

DOCU vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCU и QQQM

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-35.04%

-52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-11.96%

-38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-22.70%

-38.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-35.04%

-52.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.73%

-4.64%

-81.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.03%

-8.20%

-41.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

3.24%

+27.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и QQQM

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

9.00%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.85%

14.39%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.90%

17.83%

+27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.84%

22.53%

+35.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.40%

22.29%

+34.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и QQQM

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DOCU and QQQM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (16.56%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор