Сравнение DOCU с NTNX
DOCU (DocuSign, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | -20.25% |
Correlation
The correlation between DOCU and NTNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between DOCU and NTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
NTNX:
$14.40B
DOCU:
$1.53
NTNX:
$0.93
DOCU:
29.42
NTNX:
52.74
DOCU:
2.82
NTNX:
5.29
DOCU:
$3.29B
NTNX:
$2.75B
DOCU:
$2.61B
NTNX:
$2.39B
DOCU:
$568.83M
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. NTNX — Ранг доходности на риск
DOCU
NTNX
Сравнение DOCU c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.58 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.96 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и NTNX
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -80.40% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -57.58% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -58.58% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -68.71% | -18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -40.64% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -40.57% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 34.53% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и NTNX
DocuSign, Inc. (DOCU) и Nutanix, Inc. (NTNX) имеют волатильность 16.54% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 16.68% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 35.92% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 46.13% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 49.73% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 58.51% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и NTNX
Ни DOCU, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и NTNX
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and NTNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs NTNX's -80.40%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор