Сравнение DOCU с MRK
DOCU (DocuSign, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DOCU и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 31.41% |
Correlation
The correlation between DOCU and MRK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between DOCU and MRK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
MRK:
$294.29B
DOCU:
$1.53
MRK:
$3.58
DOCU:
29.42
MRK:
33.21
DOCU:
0.05
MRK:
0.03
DOCU:
2.82
MRK:
4.52
DOCU:
4.86
MRK:
6.41
DOCU:
$3.29B
MRK:
$65.59B
DOCU:
$2.61B
MRK:
$49.79B
DOCU:
$568.83M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. MRK — Ранг доходности на риск
DOCU
MRK
Сравнение DOCU c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.49 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.22 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и MRK
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -68.61% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -11.37% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -43.44% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -43.44% | -44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -5.03% | -80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -18.83% | -31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 4.54% | +25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и MRK
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 9.57% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 18.04% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 27.18% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 23.66% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 22.96% | +33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и MRK
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и MRK
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and MRK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор