Сравнение DOCU с META
DOCU (DocuSign, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DOCU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -24.73% |
Correlation
The correlation between DOCU and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DOCU and META has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
META:
$1.45T
DOCU:
$1.53
META:
$27.47
DOCU:
29.42
META:
20.64
DOCU:
0.05
META:
0.85
DOCU:
2.82
META:
6.78
DOCU:
4.86
META:
5.97
DOCU:
$3.29B
META:
$214.96B
DOCU:
$2.61B
META:
$176.14B
DOCU:
$568.83M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. META — Ранг доходности на риск
DOCU
META
Сравнение DOCU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.12 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и META
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -76.74% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -33.30% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -34.15% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -76.74% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -28.06% | -57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -15.83% | -34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 16.06% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и META
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.17% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 26.91% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 35.52% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 44.04% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 38.67% | +17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и META
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и META
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор