PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с APP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCU (DocuSign, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCU и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-32.41%
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between DOCU and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DOCU and APP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$8.85B

APP:

$168.27B

EPS

DOCU:

$1.53

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

DOCU:

29.42

APP:

42.68

Коэффициент PEG

DOCU:

0.05

APP:

0.13

Коэффициент P/S

DOCU:

2.82

APP:

27.44

Коэффициент P/B

DOCU:

4.86

APP:

71.20

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.29B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.61B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$568.83M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

DOCU vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCUAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.43

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.02

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.61

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.22

-2.58

DOCU vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCU и APP

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCUAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-91.90%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-49.99%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-57.00%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

-91.90%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.48%

-32.28%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.90%

-42.52%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

25.10%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и APP

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCUAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

20.54%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

58.87%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

71.03%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

77.84%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

77.53%

-21.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и APP

Ни DOCU, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
830.24M
1.84B
(DOCU) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.4%
89.0%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

DOCU and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCU и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор