PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DNOV и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и LQTI

2026 (YTD)2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%11.40%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPR
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий DNOV и LQTI

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

DNOV vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.74

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.02

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.37

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

4.15

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.74

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.09

Корреляция

Корреляция между DNOV и LQTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и LQTI

DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

TTM2025
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок DNOV и LQTI

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-3.41%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.41%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.03%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.78%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и LQTI

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеют волатильность 2.70% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.66%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.87%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

6.23%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.11%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

6.11%

+3.01%