PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

DNOV и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%19.48%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий DNOV и KAPR

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DNOV vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.11

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

12.93

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.08

Корреляция

Корреляция между DNOV и KAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и KAPR

Ни DNOV, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и KAPR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-16.91%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.39%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-16.91%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.02%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.37%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и KAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.93%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

10.19%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.77%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

11.71%

-2.59%