PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

DNOV и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%3.38%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий DNOV и IAPR

И DNOV, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DNOV vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.80

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.33

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

15.34

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между DNOV и IAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и IAPR

Ни DNOV, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и IAPR

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-17.73%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.08%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.99%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.92%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и IAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.68% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

3.92%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

8.38%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.70%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

8.70%

+0.42%