PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с GDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNOV с GDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DNOV is passively managed, while GDEC is actively managed. Over the past year, DNOV returned 17.37% vs 15.63% for GDEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и GDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у GDEC с доходностью 5.14%.

DNOV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.27%
1 год
17.37%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

GDEC

1 день
-0.16%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.04%
1 год
15.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOV и GDEC

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.78%13.93%10.71%0.47%
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		5.14%12.14%11.45%0.46%

Correlation

The correlation between DNOV and GDEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DNOV and GDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNOV и GDEC

Секторы
DNOV
GDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DNOV
36.2%
GDEC
36.2%

Финансовые услуги

DNOV
11.9%
GDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

DNOV
10.9%
GDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

DNOV
10.1%
GDEC
10.1%

Здравоохранение

DNOV
8.4%
GDEC
8.4%

Промышленность

DNOV
8.1%
GDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

DNOV
4.9%
GDEC
4.9%

Энергетика

DNOV
3.5%
GDEC
3.5%

Коммунальные услуги

DNOV
2.3%
GDEC
2.3%

Недвижимость

DNOV
1.9%
GDEC
1.9%

Сырьевые материалы

DNOV
1.8%
GDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAY
Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с APRDGDEC с AJANGDEC с DMARGDEC с AAPR

Доходность на риск

DNOV vs. GDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c GDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVGDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.98

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.55

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.28

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

17.29

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. GDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDEC равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и GDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVGDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.52

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DNOV и GDEC

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GDEC в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и GDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOVGDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-10.61%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.79%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.16%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.76%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и GDEC

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеют волатильность 0.84% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOVGDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.87%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.63%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.88%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

7.96%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.96%

+1.08%

Сравнение комиссий DNOV и GDEC

И DNOV, и GDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и GDEC

Ни DNOV, ни GDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DNOV and GDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDEC has higher volatility (0.87%) compared to DNOV (0.84%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs GDEC's -10.61%.

On 1-year performance, DNOV leads with 17.37% vs 15.63% for GDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 17.37% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DNOV and GDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

DNOV and GDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DNOV is categorized as Defined Outcome, while GDEC is Options Trading.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOV и GDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор