PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

DNOV и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%4.01%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR

Сравнение комиссий DNOV и FOCT

И DNOV, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

DNOV vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.21

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.80

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.83

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.31

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Корреляция

Корреляция между DNOV и FOCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FOCT

Ни DNOV, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FOCT

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-14.07%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.51%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-14.07%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.37%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.31%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.67%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FOCT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.88%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.46%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

12.58%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.05%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

10.99%

-1.87%