Сравнение DAPR с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
DAPR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAPR и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.06% | 5.74% | 14.99% | 9.84% | -6.84% | 5.34% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.
DAPR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и KAPR
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
DAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DAPR
KAPR
Сравнение DAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.72 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.47 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.10 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 12.86 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.72 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и KAPR
Ни DAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и KAPR
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -16.91% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.39% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.02% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.37% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и KAPR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.70% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 3.93% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 10.19% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 11.77% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 11.72% | -3.45% |