Сравнение DAPR с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
DAPR и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAPR и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.06% | 5.74% | 14.99% | 9.84% | -6.84% | 5.34% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | -7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%.
DAPR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и SDIV
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
DAPR vs. SDIV — Ранг доходности на риск
DAPR
SDIV
Сравнение DAPR c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.07 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.66 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.43 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 12.21 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.07 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и SDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и SDIV
DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DAPR и SDIV
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -56.90% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.37% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.21% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -18.63% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.66% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и SDIV
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 6.25% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 9.21% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 16.03% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.79% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.96% | -10.69% |