PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

DAPR и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и HELO

2026 (YTD)202520242023
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%6.73%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с KAPR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий DAPR и HELO

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

DAPR vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.93

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.66

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.40

-0.69

Корреляция

Корреляция между DAPR и HELO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и HELO

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и HELO

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-10.89%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.76%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.58%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.22%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и HELO

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.67%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

5.39%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.58%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

8.13%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

8.13%

+0.14%