PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

DAPR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%2.68%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с KAPR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий DAPR и BUFQ

DAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAPR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.32

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.07

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.14

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

11.76

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.24

-0.53

Корреляция

Корреляция между DAPR и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и BUFQ

Ни DAPR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и BUFQ

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-15.74%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.83%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.41%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.28%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.78%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.87%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

13.56%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

13.56%

-5.29%