PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

DAPR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и FBUF

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%11.55%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с DMAXDAPR с KAPR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий DAPR и FBUF

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

DAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.33

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.87

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.13

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.09

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.41

Корреляция

Корреляция между DAPR и FBUF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и FBUF

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и FBUF

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-11.09%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.81%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.43%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.08%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.52%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.76%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.86%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.86%

-1.59%