PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

DAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и DMAX

2026 (YTD)2025
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.78%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с KAPR
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZJUNDMAX с ZFEBDMAX с ZJULDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий DAPR и DMAX

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.25

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.38

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.94

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

19.00

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.25

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.70

-0.99

Корреляция

Корреляция между DAPR и DMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и DMAX

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и DMAX

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-3.37%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-2.00%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.42%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.41%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и DMAX

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 0.95% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.99%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

3.45%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

3.56%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

3.56%

+4.71%