PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 86.97%/yr for FIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%48.04%

Correlation

The correlation between DNOPY and FIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$7.95B

FIX:

$66.19B

EPS

DNOPY:

PLN 1.59

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

DNOPY:

18.78

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

DNOPY:

1.07

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.85

FIX:

6.54

Коэффициент P/B

DNOPY:

3.26

FIX:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

PLN 34.60B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

PLN 8.12B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

PLN 2.57B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с SPYDNOPY с ADBE
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

DNOPY vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
5.13

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
4.93

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.66

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

17.58

-18.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

59.47

-61.03

DNOPY vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и FIX

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-93.36%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-15.78%

-32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-46.05%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-46.05%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-8.03%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-38.06%

+23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

4.66%

+22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и FIX

Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

15.34%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

38.30%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

54.05%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

44.66%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

42.44%

+17.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и FIX

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.44B
2.87B
(DNOPY) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, FIX значения в USD

Сравнение рентабельности DNOPY и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
24.0%
26.3%
Активы портфеля
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and FIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор