Сравнение DNOPY с ^GSPC
DNOPY (Dino Polska S.A) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, DNOPY returned 1.14%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
DNOPY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам DNOPY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -33.73% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 27.78% |
Correlation
The correlation between DNOPY and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between DNOPY and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DNOPY
^GSPC
Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.29 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 10.09 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.93% | -56.78% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -9.10% | -40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -18.90% | -31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | -25.43% | -24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -3.32% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.71% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 2.06% | +26.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 4.82% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 9.88% | +25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 12.50% | +31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.20% | 17.00% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 18.07% | +41.48% |
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (8.00%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -49.93% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор