PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOPY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOPY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-22.38%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DNOPY

1 день
-2.28%
1 месяц
-19.46%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-22.27%
3 года*
-1.22%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с SPYDNOPY с ADBEDNOPY с DXCM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DNOPY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOPY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.92

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.41

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.41

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

6.61

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOPY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOPY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.92

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOPY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-56.78%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.61%

-12.14%

-30.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.79%

-25.43%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.50%

-5.78%

-34.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-10.75%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

2.60%

+16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOPY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.05%

5.37%

+22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

9.55%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.93%

18.33%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

16.90%

+41.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.32%

18.05%

+42.27%