Сравнение DNOPY с JRONY
DNOPY (Dino Polska S.A) and JRONY (Jerónimo Martins ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DNOPY in Grocery Stores, JRONY in Food Distribution. Over the past 5 years, DNOPY returned 4.47%/yr vs 4.64%/yr for JRONY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и JRONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у JRONY с доходностью -9.58%.
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
JRONY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам DNOPY и JRONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
JRONY Jerónimo Martins ADR | -9.58% | 28.14% | -22.47% | 20.68% | -3.86% | 39.97% | -3.37% |
Correlation
The correlation between DNOPY and JRONY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.19 |
The correlation between DNOPY and JRONY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.99B
JRONY:
$6.51B
DNOPY:
$1.59
JRONY:
$2.46
DNOPY:
5.13
JRONY:
16.86
DNOPY:
0.29
JRONY:
0.48
DNOPY:
0.23
JRONY:
0.30
DNOPY:
0.89
JRONY:
1.98
DNOPY:
$34.60B
JRONY:
$35.90B
DNOPY:
$8.12B
JRONY:
$7.13B
DNOPY:
$2.57B
JRONY:
$2.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. JRONY — Ранг доходности на риск
DNOPY
JRONY
Сравнение DNOPY c JRONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | JRONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.14 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и JRONY
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки JRONY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и JRONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -62.59% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -21.26% | -27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -42.93% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -42.93% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -23.66% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -17.16% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 10.57% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и JRONY
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Jerónimo Martins ADR (JRONY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.17% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 18.51% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 24.85% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 30.38% | +27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 29.48% | +30.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и JRONY
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRONY Jerónimo Martins ADR | 3.67% | 2.72% | 3.70% | 2.39% | 3.83% | 1.48% | 2.35% | 2.18% | 6.50% | 7.13% | 10.27% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и JRONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и JRONY
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
JRONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
JRONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 370.49M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
JRONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 161.47M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and JRONY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (11.29%) compared to JRONY (8.17%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs JRONY's -62.59%.
JRONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и JRONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор