PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNOPY с JRONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с JRONY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DNOPY (Dino Polska S.A) and JRONY (Jerónimo Martins ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DNOPY in Grocery Stores, JRONY in Food Distribution. Over the past 5 years, DNOPY returned -0.80%/yr vs 1.96%/yr for JRONY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и JRONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -35.03%, что значительно ниже, чем у JRONY с доходностью -16.68%.

DNOPY

1 день
-3.33%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-32.41%
С начала года
-35.03%
1 год
-46.02%
3 года*
-14.54%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
—

JRONY

1 день
1.65%
1 месяц
-5.42%
6 месяцев
-16.72%
С начала года
-16.68%
1 год
-23.36%
3 года*
-10.59%
5 лет*
1.96%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и JRONY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-35.03%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
JRONY
Jerónimo Martins ADR		-16.68%28.14%-22.47%20.68%-3.86%39.97%2.55%

Correlation

The correlation between DNOPY and JRONY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.18

The correlation between DNOPY and JRONY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$7.40B

JRONY:

$12.02B

EPS

DNOPY:

PLN 1.59

JRONY:

€3.06

Коэффициент P/E

DNOPY:

18.00

JRONY:

10.95

Коэффициент PEG

DNOPY:

1.02

JRONY:

0.31

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.81

JRONY:

0.19

Коэффициент P/B

DNOPY:

3.13

JRONY:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

PLN 34.60B

JRONY:

€36.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

PLN 8.12B

JRONY:

€7.29B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

PLN 2.57B

JRONY:

€2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Jerónimo Martins ADR

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с SPYDNOPY с ADBEDNOPY с DXCM
Часто сравнивают с JRONY:
JRONY с SPYJRONY с MDLZJRONY с BCCJRONY с WPMJRONY с VUSA.AS

Доходность на риск

DNOPY vs. JRONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 44
Ранг коэф-та Мартина
JRONY
Ранг доходности на риск JRONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRONY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c JRONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYJRONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.94

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-1.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.84

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-2.08

+0.43

DNOPY vs. JRONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRONY равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и JRONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и JRONY

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки JRONY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и JRONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYJRONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-62.59%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.78%

-27.98%

-21.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-42.93%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-42.93%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-29.66%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-17.23%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

11.26%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и JRONY

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Jerónimo Martins ADR (JRONY) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYJRONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

7.97%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

19.30%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

25.02%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.26%

29.90%

+28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.41%

29.42%

+29.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и JRONY

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRONY
Jerónimo Martins ADR		3.99%2.72%3.70%2.39%3.83%1.48%2.35%2.18%6.50%7.13%10.27%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и JRONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.44B
9.05B
(DNOPY) Общая выручка
(JRONY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, JRONY значения в EUR

Сравнение рентабельности DNOPY и JRONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.0%
21.1%
Активы портфеля
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 9.05B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 277.49M при выручке в 9.05B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 120.96M при выручке в 9.05B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and JRONY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOPY has higher volatility (11.74%) compared to JRONY (7.97%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -52.11% vs JRONY's -62.59%.

JRONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и JRONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор