PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOPY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOPY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-22.38%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%43.20%

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

DNOPY

1 день
-2.28%
1 месяц
-19.46%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-22.27%
3 года*
-1.22%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^GSPCDNOPY с BRK-BDNOPY с SPYDNOPY с ADBEDNOPY с DXCM
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

DNOPY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOPY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.04

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.62

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.93

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

7.05

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOPY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOPY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.04

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ^NDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^NDX

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOPY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-82.90%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.61%

-12.72%

-29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.79%

-35.56%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.50%

-8.04%

-32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-24.72%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

3.49%

+15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^NDX

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOPY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.05%

6.65%

+21.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

12.93%

+24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.93%

22.77%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

22.61%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.32%

22.48%

+37.84%