Сравнение DNOPY с ^NDX
DNOPY (Dino Polska S.A) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, DNOPY returned 1.14%/yr vs 15.46%/yr for ^NDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.60%.
DNOPY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам DNOPY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -33.73% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 43.48% |
Correlation
The correlation between DNOPY and ^NDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between DNOPY and ^NDX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
DNOPY
^NDX
Сравнение DNOPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.68 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.84 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и ^NDX
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.93% | -82.90% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -12.12% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -22.93% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | -35.56% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -3.98% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -24.59% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 3.30% | +24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и ^NDX
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 8.00%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 8.92% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 14.53% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 17.97% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.20% | 22.90% | +35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 22.64% | +36.91% |
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and ^NDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (8.92%) compared to DNOPY (8.00%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -49.93% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор