PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.17%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DNL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.09% соответственно.

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between DNL and SPDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.85

The correlation between DNL and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и SPDW

Секторы
DNL
SPDW

Технологии

33.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
7.8%

Промышленность

16.3%
19.2%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Энергетика

6.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.8%

Финансовые услуги

4.0%
22.9%

Сырьевые материалы

3.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

DNL
33.0%
SPDW
13.7%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
SPDW
7.8%

Промышленность

DNL
16.3%
SPDW
19.2%

Здравоохранение

DNL
10.6%
SPDW
8.3%

Энергетика

DNL
6.5%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
SPDW
3.8%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
SPDW
22.9%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
SPDW
3.3%

Недвижимость

DNL

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DNL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.07

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.87

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.80

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

10.93

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.07

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DNL и SPDW

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-60.02%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.55%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-13.53%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-30.21%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.98%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.87%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.91%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.95%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SPDW

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.51% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

13.17%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.60%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.49%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.26%

+1.39%

Сравнение комиссий DNL и SPDW

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SPDW

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DNL and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to DNL (5.51%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 9.17% for DNL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.66% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор