PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DNL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.48% соответственно.


DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий DNL и SPDW

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

DNL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNLSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.80

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.46

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.77

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

10.76

-5.78

DNL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNLSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.80

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между DNL и SPDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SPDW

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DNL и SPDW

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


DNLSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-60.02%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.55%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-30.21%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.98%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.11%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-13.01%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SPDW

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNLSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.85%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.62%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

17.61%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.27%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.16%

+1.36%