PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNL с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DNL returned 21.32% vs 48.63% for EQLT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DNL charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности DNL и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

DNL

1 день
0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.73%
1 год
21.32%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
8.94%
Всё время*
5.55%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
$809.62K$1.02M$893.49K

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

Сравнение доходности по годам DNL и EQLT

2026 (YTD)20252024
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		12.73%17.03%-5.38%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between DNL and EQLT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between DNL and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и EQLT

Секторы
DNL
EQLT

Технологии

36.9%
34.8%

Потребительский циклический сектор

18.2%
8.2%

Промышленность

15.6%
11.4%

Здравоохранение

10.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.2%

Энергетика

5.1%
3.5%

Финансовые услуги

3.9%
19.5%

Сырьевые материалы

2.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

DNL
36.9%
EQLT
34.8%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.2%
EQLT
8.2%

Промышленность

DNL
15.6%
EQLT
11.4%

Здравоохранение

DNL
10.0%
EQLT
3.3%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
EQLT
5.2%

Энергетика

DNL
5.1%
EQLT
3.5%

Финансовые услуги

DNL
3.9%
EQLT
19.5%

Сырьевые материалы

DNL
2.8%
EQLT
6.5%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
EQLT
3.5%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
EQLT
1.8%

Недвижимость

DNL
0.0%
EQLT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

DNL vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DNL c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.08

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.69

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.07

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

12.20

-5.77

DNL vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и EQLT

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-17.38%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.24%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.81%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и EQLT

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 5.26%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.37%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

21.24%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

23.55%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

21.31%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.31%

-2.69%

Сравнение комиссий DNL и EQLT

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и EQLT

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and EQLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to DNL (5.26%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 21.32% for DNL. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.28% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор