PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с EFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DNL returned 4.06%/yr vs 12.10%/yr for EFAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DNL и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 11.96%.

DNL

1 день
0.97%
1 месяц
1.75%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.38%
1 год
17.11%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.82%

EFAS

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.63%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.65%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		11.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between DNL and EFAS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.64

The correlation between DNL and EFAS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DNL и EFAS

Секторы
DNL
EFAS

Технологии

35.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

18.3%
1.9%

Промышленность

15.9%
10.4%

Здравоохранение

10.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Энергетика

5.8%
13.1%

Финансовые услуги

4.0%
31.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
8.1%

Коммунальные услуги

0.5%
13.7%

Недвижимость

-

11.4%

Технологии

DNL
35.1%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.3%
EFAS
1.9%

Промышленность

DNL
15.9%
EFAS
10.4%

Здравоохранение

DNL
10.1%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
EFAS
8.6%

Энергетика

DNL
5.8%
EFAS
13.1%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
EFAS
31.0%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
EFAS
1.7%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
EFAS
13.7%

Недвижимость

DNL

-

EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

DNL vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.35

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.33

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.86

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.31

-7.39

DNL vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и EFAS

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-44.38%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-5.30%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-11.84%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-28.81%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.87%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-7.04%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.09%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и EFAS

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.45%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

8.68%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

10.94%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

15.58%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.30%

+0.30%

Сравнение комиссий DNL и EFAS

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и EFAS

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EFAS в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.31%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.77%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and EFAS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (7.16%) compared to EFAS (3.45%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.10% vs 4.06% for DNL. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.10% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

EFAS has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.31% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор