PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DNL и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.28% против 17.51% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DNL и DXJ

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DNL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.24

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.88

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.91

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

15.24

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.24

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.32

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между DNL и DXJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DXJ

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DXJ

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-49.63%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.65%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-22.19%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-39.14%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.69%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-14.44%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.25%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DXJ

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.27%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.82%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

22.85%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.93%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.51%

-1.99%