PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с DOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 9.17%/yr vs 9.61%/yr for DOL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DNL charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DOL.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 14.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNL имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции DOL немного впереди с 9.61%.

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Correlation

The correlation between DNL and DOL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between DNL and DOL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и DOL

Секторы
DNL
DOL

Технологии

33.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

18.5%
7.6%

Промышленность

16.3%
15.9%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Энергетика

6.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.4%

Финансовые услуги

4.0%
24.3%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.6%

Коммунальные услуги

0.5%
6.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DNL
33.0%
DOL
14.1%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
DOL
7.6%

Промышленность

DNL
16.3%
DOL
15.9%

Здравоохранение

DNL
10.6%
DOL
8.3%

Энергетика

DNL
6.5%
DOL
4.7%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
DOL
5.4%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
DOL
24.3%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
DOL
5.1%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
DOL
7.6%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
DOL
6.0%

Недвижимость

DNL

-

DOL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI

Доходность на риск

DNL vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.99

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.74

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.63

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

9.90

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DOL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.99

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DNL и DOL

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-60.79%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.33%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-12.44%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.57%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.99%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.42%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-13.63%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.01%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DOL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеют волатильность 5.51% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.28%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

12.75%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.00%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.38%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.70%

+1.95%

Сравнение комиссий DNL и DOL

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DOL

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DOL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Часто задаваемые вопросы

DNL and DOL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.51%) compared to DOL (5.28%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs DOL's -60.79%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.61% vs 9.17% for DNL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.61% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DOL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.66% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.48% for DOL.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и DOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор