PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL).

DNL и DOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.12% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с IGRODOL с LVHIDOL с EFAD

Сравнение комиссий DNL и DOL

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

DNL vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.29

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.58

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.74

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DOL равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между DNL и DOL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DOL

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DOL в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DOL

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DOL.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-60.79%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.33%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.57%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.99%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-6.88%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-13.73%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.00%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DOL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.50%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.34%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.75%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.17%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.64%

+1.88%