Сравнение DNAVX с MBXAX

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DNAVX и MBXAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и MBXAX.

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.