PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNAVX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNAVX с MBXAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, DNAVX returned 3.51%/yr vs 7.74%/yr for MBXAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DNAVX charges 1.88%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 3.51% против 7.74% соответственно.

DNAVX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.89%
1 год
2.12%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.51%

MBXAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.48%
1 год
15.82%
3 года*
10.77%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNAVX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		0.89%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		13.48%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Correlation

The correlation between DNAVX and MBXAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between DNAVX and MBXAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с DCLVXDNAVX с DVRIXDNAVX с CGFIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCDGX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIXMBXAX с CTA

Доходность на риск

DNAVX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNAVXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.32

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.41

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.05

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

15.28

-13.31

DNAVX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MBXAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и MBXAX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAVXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-31.75%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.89%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.05%

-15.66%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.66%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-31.75%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.01%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и MBXAX

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAVXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.83%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

6.79%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

11.46%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

13.36%

-4.96%

Сравнение комиссий DNAVX и MBXAX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и MBXAX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.46%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DNAVX and MBXAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNAVX has higher volatility (1.50%) compared to MBXAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, DNAVX dropped -17.73% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNAVX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор