Сравнение DMXF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DMXF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и SOXX
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DMXF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DMXF
SOXX
Сравнение DMXF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.03 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.63 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.44 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 16.46 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и SOXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и SOXX
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и SOXX
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -70.21% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -18.27% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -45.75% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.95% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -20.10% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.92% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 7.75%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 12.83% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 26.41% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 40.12% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 35.48% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 32.98% | -15.81% |