Сравнение DMREX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.06% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и VMLUX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
DMREX
VMLUX
Сравнение DMREX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.95 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.32 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 10.14 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.46 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и VMLUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и VMLUX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и VMLUX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -6.41% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.02% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -5.60% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -6.41% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.53% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.54% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и VMLUX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеют волатильность 0.49% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.03% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 2.34% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.85% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.92% | +1.22% |