Сравнение DMREX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.34% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DISVX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DMREX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DMREX
DISVX
Сравнение DMREX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.59 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 3.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.98 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.76 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DISVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DISVX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DISVX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -61.57% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -13.26% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -27.43% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -49.24% | +36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.95% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -12.23% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.36% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 7.27% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 11.02% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 16.51% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 15.98% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.74% | -13.60% |