Сравнение DMREX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.23% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFSMX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFSMX
Сравнение DMREX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.68 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 6.50 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.20 | -1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.59 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 21.82 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.68 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 2.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFSMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFSMX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFSMX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -2.66% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.39% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -1.67% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -1.69% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.06% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.24% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFSMX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.11% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.35% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.68% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 0.78% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.77% | +2.37% |