PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMREX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.29% соответственно.

DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-7.08%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
34.40%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DMREX и DFIVX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMREX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.03

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.59

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.56

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

11.62

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFIVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFIVX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFIVX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMREXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-66.61%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-11.99%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-25.29%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-48.11%

+34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-8.44%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-12.30%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.75%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMREXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

6.28%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

10.36%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

16.49%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

16.24%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

18.06%

-14.92%