PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.46% соответственно.


DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DMREX и DFFVX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DMREX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.08

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.62

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.66

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.14

+3.22

DMREX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.08

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFFVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFFVX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFFVX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-64.21%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-14.71%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-26.09%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-50.75%

+37.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.13%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-9.76%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.98%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.40%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

12.36%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

22.64%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

21.71%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

23.68%

-20.54%