Сравнение DMREX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.46% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFFVX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFFVX
Сравнение DMREX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.08 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.62 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.66 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.14 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.08 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.38 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFFVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFFVX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFFVX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -64.21% | +50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -14.71% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -26.09% | +20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -50.75% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.13% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -9.76% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.98% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.40% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 12.36% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 22.64% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 21.71% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 23.68% | -20.54% |