Сравнение DMREX с DFFVX
DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DMREX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DMREX returned 2.88%/yr vs 11.05%/yr for DFFVX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.05% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 2.88%
DFFVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам DMREX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 2.23% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.56% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Correlation
The correlation between DMREX and DFFVX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between DMREX and DFFVX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMREX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFFVX
Сравнение DMREX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 3.57 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 11.57 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.03 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFFVX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -64.21% | +50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -9.70% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.48% | -26.09% | +23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -26.09% | +20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -50.75% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -9.71% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.98% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.39%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.26% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 11.04% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 17.02% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 21.54% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 23.67% | -20.53% |
Сравнение комиссий DMREX и DFFVX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFFVX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFFVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.24% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DMREX and DFFVX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.26%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs DFFVX's -64.21%.
DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMREX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор