Сравнение DMREX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.94% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFEOX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFEOX
Сравнение DMREX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.93 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.43 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.98 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.74 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.93 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFEOX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFEOX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFEOX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -56.77% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -12.58% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -22.86% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -36.55% | +23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.28% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -7.25% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.69% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 4.20% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 8.49% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 17.87% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 16.88% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 17.98% | -14.84% |