Сравнение DMAR с PHEQ

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMAR и PHEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и PHEQ.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.